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Opções de FX: vols, reversões amplificador de risco Operador de opções de FX Saxo Bank Dollar-México é visto como um indicador para o resultado das eleições presidenciais dos EUA, com uma vitória de Donald Trump visto martelar o peso, enquanto uma vitória de Hillary Clinton acalmaria os mercados e Apoiar a moeda mexicana. Aqui estão algumas idéias sobre onde o USDMXN poderia trocar qualquer resultado eleitoral. Artigo 21 de julho de 2017 às 11:24 GMT Meados de sessão da Europa: o mergulho das ações, o EURUSD estabilizou a contagem regressiva para os mercados do BCE preparados para a decisão da taxa do Banco Central Europeu com vencimento às 1145 GMT, com o EURUSD estável e o USDJPY o principal motor nas principais moedas, negociação Menor até 107,00. As bolsas européias caíram, e as ações da companhia aérea foram abatidas por advertências da Lufthansa e da Easyjet, que ataques terroristas recentes estão afetando o negócio de viagens. Squawk 16 de junho de 2017 às 2:08 GMT Analytics de Opções: Vols, Reversões de Risco, amp Pin Risco: 1230 GMT Mudança de 2017-06-16 12:30 a 2017-06-17 12:30 UTC SAXO BANK FX Options Analytics 2017- 06-17 12:32 UTC 25 - as reversões de risco de delta mostram a diferença de volatilidade e, portanto, preço, entre puts e chamadas nas opções mais líquidas fora do dinheiro (OTM) cotadas no mercado OTC. Os valores positivos indicam que as chamadas são mais dispendiosas do que as colocações (a proteção ascendente no ponto forex subjacente é relativamente mais cara), enquanto os valores negativos indicam que as posições são mais caras que as chamadas (a proteção contra desvantagem é relativamente mais cara). Mudanças significativas podem indicar uma mudança nas expectativas do mercado para a direção futura na taxa de incursão forex subjacente. Saiba mais sobre o sorriso de volatilidade OTC VOLUME INDEX SAXO BANK FX Options Analytics 2017-06-17 12:32 UTC O Saxo Bank observa negociações de contratos padrão que ocorrem no mercado de opções de compra de balcão (OTC). O índice de volume OTC mostra o volume negociado nas 24 horas passadas versus uma média diária de um mês. Embora não capture todo o fluxo OTC, o índice é um barómetro de volume em contratos líquidos para cruzamentos diferentes. Os valores acima de 100 indicam volume acima da média, valores inferiores a 100 indicam volume menor do que a média. RISCO DE PIN DE MERCADO Golpes exibidos para (NY) corte 2017-06-17 SAXO BANK FX Opções Analytics 2017-06-17 12:32 UTC Posições de tamanho significativo no mercado de opções de Forex podem influenciar a taxa de incursão forex subjacente. As opções de FX atingem grandes quantidades nocionais, quando próximas do nível atual do ponto, podem ter um efeito magnético nos preços spot. Ou seja, o ponto pode se manifestar em torno dessas greves, pois os detentores das opções protegerão o delta subjacente. O Market Pin Risk report mostra grandes opções que expiram nos próximos 5 dias que a Saxo observou no mercado de opções forex OTC. As greves vermelhas indicam um interesse aberto considerável próximo da taxa atual do ponto forex. Reversão de Risco de Volatilidade Implícita versus Histórica vs. Reversão de Risco de Volatilidade Implícita versus Histórico versus Reversão de Risco de Vulnerabilidade Histórica versus Implantação do Ponto vs. Volatilidade Histórica Reversão de Risco vs. Spot SAXO BANK FX Options Analytics 2017-06-17 12:32 UTC Implícito vs. Volatilidade Histórica. As grandes diferenças nos preços implícitos (cotados para as opções) e as volatilidades históricas (realizadas, ou seja, os movimentos reais no preço à vista) podem ser interpretadas como relativas ou abaixo do preço das opções pelo mercado. Esses gráficos mostram uma volatilidade histórica de um mês em relação à volatilidade monetária de um mês citada pelo mercado para os preços das opções. Reversão de Risco vs. Spot. As reversões de risco mostram a diferença de preço relativo entre puts (expectativa negativa) e chamadas (expectativa de alçento). Este gráfico ilustra a relação histórica entre as reversões de risco de um mês 25-delta versus a taxa de spot subjacente. Os valores positivos indicam as chamadas valorizadas acima das posições, os valores negativos indicam que as posições são valorizadas acima das chamadas. Artigos relevantes para você Disclaimer As entidades do Grupo Saxo Bank fornecem um serviço exclusivo de execução e o acesso a Tradingfloor permitindo que uma pessoa visualize e use conteúdo disponível no ou através do site não se destina e não altera ou expande isso. 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Uma pessoa ou instituição que vende uma venda tem a obrigação de comprar a moeda, enquanto o vendedor de uma chamada tem a obrigação de comprá-la. O preço de opções tem vários componentes. A greve é ​​a taxa em que o proprietário da opção é capaz de comprar a moeda, se o investidor tiver uma longa convocação, ou vendê-la, se o investidor for longo. Na data de vencimento da opção, que às vezes é referida como a data de vencimento, o preço de exercício é comparado com a taxa spot atual. Dependendo do tipo da opção e onde a taxa spot é negociada, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor. Se a opção expirar no dinheiro, a opção de moeda é liquidada em dinheiro. Se a opção expirar para fora do dinheiro, ela expira sem valor. Suponha que um investidor seja otimista no euro e acredita que ele aumentará em relação ao dólar americano. Portanto, o investidor compra uma opção de chamada de moeda no euro com um preço de exercício de 115, uma vez que os preços das moedas são cotados 100 vezes a taxa de câmbio. Quando o investidor adquire o contrato, a taxa no local do euro é equivalente a 110. Suponha que o preço à vista em euros na data de validade seja 118. Por conseguinte, a opção de moeda está prevista para ter expirado no dinheiro. Portanto, o lucro dos investidores é de 300, ou (100 (118 - 115)), menos o prémio pago pela opção de chamada de moeda.